指数走势相对偏弱,后市保持偏谨严预期【兴业

原标题:指数走势相对偏弱,后市维持偏谨慎预期【兴业期权水晶球20170821 任瞳/于明明】

指数走势相对偏弱,后市维持偏谨慎预期

兴业期权水晶球20170821

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:4分(中性偏谨慎预期)

目标日期:2017.8.22(周二)

简明观点:期权市场数据表明虚值认购期权隐含波动率斜率仍处于较低水平,而其他关键期权择时指标处于中性区间,市场情绪虽有所恢复但仍处于偏低水平,小明对标的后市走势持中性偏谨慎预期。

1

市场回顾

上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价较高,且虚值认购期权隐含波动率斜率也处于谨慎区域,其他关键期权择时指标处于中性区间,整体而言市场情绪偏弱。从标的日内走势来看,早盘高开低走日内持续处于弱势,最终标的全天下跌0.04%,50指数上涨0.14%,标的走势基本符合水晶球指数的预期

指数走势相对偏弱,后市保持偏谨严预期【兴业

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短期判断

截止到周一市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向4分(中性偏谨慎预期),期权市场数据表明虚值认购期权隐含波动率斜率仍处于较低水平,而其他关键期权择时指标处于中性区间,市场情绪随有所恢复但仍处于偏低水平,小明对标的后市走势持中性偏谨慎预期

指数走势相对偏弱,后市保持偏谨严预期【兴业

附表

指数走势相对偏弱,后市保持偏谨严预期【兴业

特别说明:自2017年5月4日起,水晶球策略择时因子有所调整,统计数据已调整至最新策略,以供参考!

详情请参阅相关研究报告,或联系兴业证券金融工程研究团队。

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联系人:任瞳

电话:0755-2382 6010

E-mail:rentong@xyzq.com.cn

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联系人:于明明

电话:18616021459,021-20370619

微信:skytaro8260

E-mail: yumingming@xyzq.com.cn

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联系人:王武蕾

电话:021-38565609

E-mail: wangwulei@xyzq.com.cn

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