指数如期调整,后市维持谨慎【兴业证券期权水

  指数如期调整,后市维持谨慎

  兴业期权水晶球20170215

  特别关注

  预测标的:上证50指数/上证50ETF

  预测分值:4分(中性偏谨慎预期)

  目标日期:2017.2.16(周四)

  简明观点:期权市场数据表明虚值认购期权隐含波动率斜率依然较低,同时波动率日历价差处于谨慎区域,波动率风险溢价处于中性状态,整体而言期权市场投资者情绪依然处于较低水平,小明对标的后市短期走势持中性偏谨慎预期。

  1

  市场回顾

  上个交易日期权水晶球指数显示虚值认购期权隐含波动率斜率出现明显下降,同时波动率日历价差处于谨慎区域,仅波动率风险溢价处于安全区域,整体而言期权市场投资者情绪出现下降。从标的日内走势来看,早盘小幅高开后呈现震荡上升的趋势,但是午后回吐涨幅并且尾盘出现下跌,最终标的全天小幅下跌0.04%,50指数下跌0.06%,标的走势基本符合水晶球指数的预期。

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  2

  短期判断

  截止到周三市场收盘,兴业期权水晶球择时指数的分数转为4分(满分10分),虚值认购期权隐含波动率斜率依然较低,同时波动率日历价差处于谨慎区域,波动率风险溢价处于中性状态,整体而言期权市场投资者情绪依然处于较低水平,小明对标的后市短期走势持中性偏谨慎预期

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  附表

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